Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi
Yazarlar: ["Yelda İNANÇ HOŞ", "Özge ÖZBEK"]
Konular:-
Anahtar Kelimeler:Havayolu,Brent Petrol,Diagonal VECH GARCH,Oynaklık Yayılımı
Özet: Bu araştırmanın amacı 29.07.2013-31.10.2022 dönemine ait Aegean Hava Yolu (AHY), AirFrance Hava Yolu (AFHY), Lufthansa Hava Yolu (LHY), Ryanair Hava Yolu (RHY), Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolu (PHY) hisse senedi getiri verileri ile Brent Petrol (BP) fiyatları arasındaki oynaklık yayılım etkisinin varlığını Diagonal VECH-GARCH yöntemi ile incelemektir. Diagonal VECH-GARCH yöntemi sonuçlarına göre, Brent Petrolde meydana gelecek %1’lik oynaklık şoku bir sonraki dönem Aegean Hava Yolu Şirketi’nin oynaklığını %0.15, Lufthansa Hava Yolu Şirketi’nin oynaklığını %0.11, Türk Hava Yolu Şirketi’nin oynaklığını %14 ve Pegasus Hava Yolu Şirketi’nin oynaklığını %13 arttıracağı AirFrance Hava Yolu Şirketi’nin oynaklığını ise %0.19 azaltacağı görülmektedir.