Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

ENERJİ VE BANKA SEKTÖRLERİNE AİT HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE RİSK AYRIŞTIRMA ÇALIŞMASI

Yazarlar: G.cenk AKKAYA, Selen GÜNEY, Selin MOCAN, Özge TEZCAN

Cilt 1 , Sayı 1 , 2012 , Sayfalar 9 - 24

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Risk Decomposition,Value at Risk,Systematic Risk,Nonsystematic Risk,Beta Coefficient.

Özet: While making investment decisions, investors direct their investment to different sectors through different securit ies. The main idea is to minimize the risk. The invertors have a chance to decrease the specific risk with diversifying of fund. In this study, a hypothetical portfolio was created at the Istanbul Stock Exchange and the risk of that portfolio was measured by using parametric VaR method. Also, risk decomposition was made by purifying the risk of the stocks from total market risk and by this way the systematic risk level of market was measured.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2012, title={ENERJİ VE BANKA SEKTÖRLERİNE AİT HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE RİSK AYRIŞTIRMA ÇALIŞMASI}, volume={1}, number={9–24}, publisher={Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi}, author={G.cenk AKKAYA,Selen GÜNEY,Selin MOCAN,Özge TEZCAN}, year={2012} }
APA
KOPYALA
G.cenk AKKAYA,Selen GÜNEY,Selin MOCAN,Özge TEZCAN. (2012). ENERJİ VE BANKA SEKTÖRLERİNE AİT HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE RİSK AYRIŞTIRMA ÇALIŞMASI (Vol. 1). Vol. 1. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.
MLA
KOPYALA
G.cenk AKKAYA,Selen GÜNEY,Selin MOCAN,Özge TEZCAN. ENERJİ VE BANKA SEKTÖRLERİNE AİT HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE RİSK AYRIŞTIRMA ÇALIŞMASI. no. 9–24, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2012.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri