Doğuş Üniversitesi Dergisi
Yazarlar: ["Ahmet ÇAKMAK", "Onur SUNAL"]
Konular:-
DOI:10.31671/doujournal.1201124
Anahtar Kelimeler:Likidite Riski,Likidite Karşılama Oranı,Covid-19 Dönemi Likidite,Panel Veri Analizi,Liquidity Risk,Liquidity Coverage Ratio,Covid-19 Period Liquidity,Panel Data Analysis
Özet: Ekonominin geneli ve finansal sistemin önemli aktörlerinden olan bankalar, küresel ve ulusal ölçekte ekonomide yaşanan gelişmelerden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmekte, çeşitli risklere maruz kalarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu nedenle bankaların maruz kaldıkları riskler ve risklerin yönetimi önemlidir. Belirtilen riskler arasında yeralan likidite riski bankalar için hayati öneme sahip olup, proaktif yönetim gerektirmektedir. Bu kapsamda, hazırlanan çalışma ile Türk Bankacılık sektörü ölçeğinde bankalarda likidite düzeyinin bir göstergesi olan Likidite Karşılama Oranının içsel ve dışsal belirleyicilerinin Covid-19 dönemini kapsayacak şekilde ortaya konulması amaçlanmıştır. Türkiye’de faaliyette bulunan 19 ticari ve 4 katılım bankasının 2015/12 ay ve 2021/9 arası çeyrek dönemlik verileri kurulan modeller kapsamında, panel veri analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz neticesinde, örneklem kapsamında mevduat ve katılım bankalarından oluşan Türk bankacılık sektörünün likidite düzeyi ile bankalara özgü mevduat, kredi mevduat oranı, öz kaynak kârlılığı, sermaye yeterlilik oranı, öz kaynaklar ve aktif büyüklük ile makro ekonomik faktörlerden para arzı, kredi temerrüt takası, kontrol değişkeni Covid dönemi arasında istatistik açıdan anlamlı ilişkilerin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.