Doğuş Üniversitesi Dergisi

Doğuş Üniversitesi Dergisi

İMKB Betaları, Korelasyon Tahmini ve Değişkenlik

Yazarlar: Mehmet Fuat BEYAZIT

Cilt 6 , Sayı 1 , 2005 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Imkb Hisse Senedi Pazarı,Beta,Ortalama Beta,Blume Tekniği,Vasicek Tekniği,Ortalama Mutlak Hata,Geçiş Matrisi

Özet: Bu çalışmada IMKB'ye kayıtlı 46 adet hisse senedinin betaları hesaplanmış ve Blume ve Vasicek tekniklerine göre düzeltmeleri yapılmıştır. Daha sonra tarihi ve düzeltilmiş betalardan hareket ederek hisse senetleri arasındaki korelasyonlar hesaplanmış, tahmin edilen korelasyonlar ile gerçekleşen korelasyonlar arasındaki mutlak farkı en küçük kılacak yöntemin hangisi olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Ortalama mutlak hatası en düşük olan teknik farklı dönemler için değişmekle birlikte, genel ortalama korelasyon katsayısının performansı tercih edilebilir bulunmuştur. Betaların, değişkenliğini test etmek için 12 aylık veri uzunluğu esas alınarak geçiş matrisi oluşturulmuş, sonuç olarak sözkonusu hisse senetlerinin dönemler itibariyle risk sınıflarının sıklıkla değiştiği gösterilmiştir.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2005, title={İMKB Betaları, Korelasyon Tahmini ve Değişkenlik}, volume={6}, publisher={Doğuş Üniversitesi Dergisi}, author={Mehmet Fuat BEYAZIT}, year={2005} }
APA
KOPYALA
Mehmet Fuat BEYAZIT. (2005). İMKB Betaları, Korelasyon Tahmini ve Değişkenlik (Vol. 6). Vol. 6. Doğuş Üniversitesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Mehmet Fuat BEYAZIT. İMKB Betaları, Korelasyon Tahmini ve Değişkenlik. no., Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2005.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri