Doğuş Üniversitesi Dergisi

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Operasyonel Risk Yönetimi'nde Zarar Dağılımları ile Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Uygulaması

Yazarlar: Nurgül CHAMBERS, Atilla ÇİFTER

Cilt 8 , Sayı 2 , 2007 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Operasyonel Risk,Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı,Zarar Dağılımı,Değişen Dağılım,İç ve Dış Veri Birleştirilmesi,Güven Aralığı,Operational Risk

Özet: En son yayınlanan Basel dokümanına göre, bankalar risk hesaplamasında gelişmiş ölçüm yaklaşımını uygulayabileceklerdir. Temel ve standart yöntem operasyonel riski brüt gelirin yüzdesi olarak dikkate aldığından, bu yöntemler gerçek kayıp ve kayıp olasılığını hesaplamada yetersiz kalmaktadır. Bu makalede, zarar dağılımları benzetim verilerle uygulanmıştır. Çalışmada 20 zarar dağılımı ve zarar dağılımı tabanlı iç ve dış veri birleştirilmesine yer verilmiş ve zarar dağılımı uygulamasında Değişen Zarar Dağılımı Yaklaşımı önerilmiştir. Diğer bir bulgu, parametrik olmayan dağılımlarda beklenmeyen zararın belirlenmesinde BIS (2004) tespitine paralel olarak %99.9 güven aralığının çok yüksek olduğu ve bu dağılımlar için %99-%99.5 arasında güven aralığının seçilmesi gerekliliğidir.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2007, title={Operasyonel Risk Yönetimi'nde Zarar Dağılımları ile Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Uygulaması}, volume={8}, publisher={Doğuş Üniversitesi Dergisi}, author={Nurgül CHAMBERS, Atilla ÇİFTER}, year={2007} }
APA
KOPYALA
Nurgül CHAMBERS, Atilla ÇİFTER. (2007). Operasyonel Risk Yönetimi'nde Zarar Dağılımları ile Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Uygulaması (Vol. 8). Vol. 8. Doğuş Üniversitesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Nurgül CHAMBERS, Atilla ÇİFTER. Operasyonel Risk Yönetimi'Nde Zarar Dağılımları Ile Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Uygulaması. no., Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2007.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri