Doğuş Üniversitesi Dergisi

Doğuş Üniversitesi Dergisi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Hacmi ve Getiri Volatilitesi

Yazarlar: Burcu KIRAN

Cilt 11 , Sayı 1 , 2010 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:İşlem Hacmi,Getiri Volatilitesi,Haftanın Günleri Etkisi,Koşullu Değişen Varyans Modelleri

Özet: Bu çalışmada, işlem hacmi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bileşik endeks (İMKB-100) getiri volatilitesi arasındaki ilişki, 1990-2008 dönemleri için GARCH, EGARCH ve TGARCH modellerine işlem hacmi ve haftanın günleri etkileri ilave edilerek araştırılmaktadır. Bulgular, getiri volatilitesinde haftanın günleri ve kaldıraç etkisinin var olduğuna işaret etmektedir. GARCH ve TGARCH modellerin tahmin sonuçları, işlem hacminin getiri volatilitesi üzerindeki etkisinin anlamlı olduğunu fakat pozitif olmadığını göstermektedir. Bu bulgular, İMKB’de “Ardışık Bilgi Akışı” ve “Karışık Dağılımlar” hipotezlerinin geçerliliğine aykırı kanıtlar sağlamaktadır.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2010, title={İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Hacmi ve Getiri Volatilitesi}, volume={11}, publisher={Doğuş Üniversitesi Dergisi}, author={Burcu KIRAN}, year={2010} }
APA
KOPYALA
Burcu KIRAN. (2010). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Hacmi ve Getiri Volatilitesi (Vol. 11). Vol. 11. Doğuş Üniversitesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Burcu KIRAN. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Hacmi ve Getiri Volatilitesi. no., Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2010.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri