Doğuş Üniversitesi Dergisi

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Piyasa İstikrarının Kantil Regresyon Yöntemiyle Test Edilmesi

Yazarlar: Cüneyt AKAR

Cilt 14 , Sayı 1 , 2013 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Finansal Piyasa İstikrarı,Kantil Regresyon,Gelişmekte Olan Piyasalar

Özet: Bu çalışmada Avrupa, Orta Doğu ve Güney Afrika’da Morgan Stanley Capital International (MSCI) gelişmekte olan piyasalar endeksine giren ülkelerde finansal piyasa istikrarı Baur ve Schulze (2009)’nın önerdikleri kantil regresyon modeline dayalı yeni bir ampirik testle araştırılmıştır. Veri seti 1 Haziran 2002 ve 17 Şubat 2011 tarihleri arasındaki günlük hisse senedi piyasası logaritmik getirilerini kapsamaktadır. Çalışma sonuçları incelenen ülkelerden sadece Polonya ve Fas’ta finansal piyasa istikrarının var olduğunu göstermektedir.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2013, title={Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Piyasa İstikrarının Kantil Regresyon Yöntemiyle Test Edilmesi}, volume={14}, publisher={Doğuş Üniversitesi Dergisi}, author={Cüneyt AKAR}, year={2013} }
APA
KOPYALA
Cüneyt AKAR. (2013). Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Piyasa İstikrarının Kantil Regresyon Yöntemiyle Test Edilmesi (Vol. 14). Vol. 14. Doğuş Üniversitesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Cüneyt AKAR. Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Piyasa İstikrarının Kantil Regresyon Yöntemiyle Test Edilmesi. no., Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2013.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri