Doğuş Üniversitesi Dergisi

Doğuş Üniversitesi Dergisi

BİST100 Endeksi Fiyat ve İşlem Hacminin Fraktallık Analizi

Yazarlar: Samet GÜNAY

Cilt 16 , Sayı 1 , 2015 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Uzun Dönemli Bellek,Fraktal Boyut,Kendine Benzerlik,Fraktallık

Özet: Bu çalışmada 04.01.2000-19.03.2014 dönemi için BIST100 Endeksi’nin getirileri ve işlem hacminin fraktal yapısı incelenmiştir. Fraktallık testlerinde uzun dönemli bellek analizleri ve fraktal boyut hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Uzun dönemli bellek hesaplamalarında Dönüştürülmüş Genişlik analizi, Eğilimden Arındırılmış Dalgalanma Analizi ve Smith’in (2005) modifiye GPH analizi kullanılırken, fraktal boyut hesaplamalarında Kutu Sayım,Yarı-Periyodogram ve Variogram yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar tüm yöntemler için tutarlı olup, hem BIS100 endeks getirlerinde hem de işlem hacminde fraktal bir yapı olmadığı görülmüştür.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2015, title={BİST100 Endeksi Fiyat ve İşlem Hacminin Fraktallık Analizi}, volume={16}, publisher={Doğuş Üniversitesi Dergisi}, author={Samet GÜNAY}, year={2015} }
APA
KOPYALA
Samet GÜNAY. (2015). BİST100 Endeksi Fiyat ve İşlem Hacminin Fraktallık Analizi (Vol. 16). Vol. 16. Doğuş Üniversitesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Samet GÜNAY. BİST100 Endeksi Fiyat ve İşlem Hacminin Fraktallık Analizi. no., Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2015.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri