Doğuş Üniversitesi Dergisi

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Niceliksel Gevşeme Dönemlerinin Emtia, Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarindaki Volatiliteye Etkisi

Yazarlar: Yusuf PALA, Sıtkı SÖNMEZER

Cilt 18 , Sayı 1 , 2017 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Niceliksel Gevşeme,QE,FED,Küresel Kriz,Oynaklık,GARCH

Özet: 2008 küresel krizi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ve Japonya’da merkez bankalarınınuyguladıkları programların para tabanını önemli ölçüde arttırdığı bilinmektedir. Bu programlar içerisinde Amerika Federal Merkez Bankasının uyguladığı niceliksel gevşeme programlarının küresel finans üzerinde oldukça etkin olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada üçe ayrılan niceliksel gevşeme dönemlerinin emtia, döviz piyasaları ile hisse senedi piyasalarındaki oynaklığa etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda altın/ons ve Brent petrol fiyatlarından oluşan iki adet emtia, USD/TL kurundan oluşan bir adet döviz kuru, Bist30 ve S&P500 endeksinden oluşan iki adet hisse senedi endeksi kullanılmıştır. Çalışmada, analiz edilen varlıklar için uygun Genelleştirilmiş Koşullu Değişen Varyans modeli belirlenerek niceliksel gevşeme dönemlerindeki oynaklık etkisi incelenmiştir.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2017, title={Niceliksel Gevşeme Dönemlerinin Emtia, Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarindaki Volatiliteye Etkisi}, volume={18}, publisher={Doğuş Üniversitesi Dergisi}, author={Yusuf PALA, Sıtkı SÖNMEZER}, year={2017} }
APA
KOPYALA
Yusuf PALA, Sıtkı SÖNMEZER. (2017). Niceliksel Gevşeme Dönemlerinin Emtia, Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarindaki Volatiliteye Etkisi (Vol. 18). Vol. 18. Doğuş Üniversitesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Yusuf PALA, Sıtkı SÖNMEZER. Niceliksel Gevşeme Dönemlerinin Emtia, Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarindaki Volatiliteye Etkisi. no., Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2017.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri