Journal of Yaşar University

Journal of Yaşar University

Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi

Yazarlar: Rüya ATAKLI YAVUZ, Verda DAVASLIGİL ATMACA

Cilt 15 , Sayı 57 , 2020 , Sayfalar 84 - 97

Konular:Sosyal

DOI:10.19168/jyasar.605676

Anahtar Kelimeler:Döviz Piyasası,Takvimsel Anomaliler,Haftanın Günü Etkisi,Etkin Piyasalar Hipotezi,GARCH Model,Volatilite

Özet: Finansal piyasalarda işlem gören varlıkların fiyatlanmasında haftanın günü etkisi, ay etkisi ve tatil etkisi gibi takvimsel anomaliler oldukça sık görülmektedir. Literatürde, Etkin Piyasalar Hipotezi ile uyuşmayan bu anomalilerin varlığının araştırıldığı çalışmalar hisse senedi piyasaları üzerine yoğunlaşmıştır. Döviz piyasalarında ortaya çıkabilecek takvimsel anomalilerin tespitine yönelik çalışmalar ise oldukça sınırlı sayıdadır. Oysaki, döviz kuru piyasalarında ortaya çıkan anomaliler portföy yöneticilerinin alacakları risk ve kararlar bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, 04.05.2010- 02.05.2019 dönemi için TL/$ ve TL/Euro döviz kuru getiri serilerinde haftanın günü etkisinin var olup olmadığının tek değişkenli GARCH modeller ile analiz edilmesidir.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi}, volume={15}, number={84–97}, publisher={Journal of Yaşar University}, author={Rüya ATAKLI YAVUZ,Verda DAVASLIGİL ATMACA}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Rüya ATAKLI YAVUZ,Verda DAVASLIGİL ATMACA. (2020). Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi (Vol. 15). Vol. 15. Journal of Yaşar University.
MLA
KOPYALA
Rüya ATAKLI YAVUZ,Verda DAVASLIGİL ATMACA. Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi. no. 84–97, Journal of Yaşar University, 2020.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri