Journal of Yaşar University

Journal of Yaşar University

Kredi Temerrüt Swapları, Döviz Kuru ile Borsa İstanbul Arasındaki İlişkinin Analizi

Yazarlar: Yusuf DEMİR, Mehmet DİNÇ

Cilt 16 , Sayı 64 , 2021 , Sayfalar 1642 - 1656

Konular:Sosyal

DOI:10.19168/jyasar.934285

Anahtar Kelimeler:CDS,BIST,Exchange Rate,Structural Break

Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 2015-2020 dönemine ait günlük veriler yardımıyla CDS ile Borsa İstanbul Endeksi ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaca yönelik olarak çalışmada yapısal kırılmaya izin veren birim kök testleri, çok kırılmaya izin veren eşbütünleşme testi ile Toda ve Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Yapısal kırılmaya izin veren birim kök testlere göre, döviz kuru ve CDS verilerinde istatistiksel olarak anlamlı kırılmaların olduğu görülmektedir. Eşbütünleşme test sonucuna göre ise, değişkenler arasında rejim kırılmalı bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir. Son analiz olan nedensellik testine göre, CDS ve Borsa İstanbul Endeksi’nin döviz kurunu etkilediği görülmektedir.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Kredi Temerrüt Swapları, Döviz Kuru ile Borsa İstanbul Arasındaki İlişkinin Analizi}, volume={16}, number={1642–1656}, publisher={Journal of Yaşar University}, author={Yusuf DEMİR,Mehmet DİNÇ}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Yusuf DEMİR,Mehmet DİNÇ. (2021). Kredi Temerrüt Swapları, Döviz Kuru ile Borsa İstanbul Arasındaki İlişkinin Analizi (Vol. 16). Vol. 16. Journal of Yaşar University.
MLA
KOPYALA
Yusuf DEMİR,Mehmet DİNÇ. Kredi Temerrüt Swapları, Döviz Kuru Ile Borsa İstanbul Arasındaki İlişkinin Analizi. no. 1642–1656, Journal of Yaşar University, 2021.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri