Journal of Yaşar University

Journal of Yaşar University

Makroekonomik Göstergeler ve Ülke Risk Primi İlişkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Yazarlar: İlkay BADURLAR

Cilt 16 , Sayı 61 , 2021 , Sayfalar 310 - 329

Konular:Sosyal

DOI:10.19168/jyasar.820772

Anahtar Kelimeler:Ülke Risk Primi,Makroekonomik Göstergeler/Değişkenler,Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)

Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki makroekonomik göstergeler/değişkenler ile ülke risk primi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Türkiye’nin Ocak 2003 – Haziran 2017 dönemi arasındaki aylık verileri kullanılarak, ülke risk primi ile döviz kuru oynaklığı, dış borç/ihracat oranı, kısa dönem faiz oranı ve enflasyon oranı arasındaki ilişki Vektör Hata Düzeltme Modeliyle (VECM) incelenmiştir. Sonuçlara göre, Türkiye için, ülke risk primi ile seçilmiş makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemli bir nedensellik ilişkisi bulunmamıştır. Ülke risk primi ile kısa dönem faiz oranları dışındaki diğer makroekonomik değişkenler arasında ise kısa dönemli tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Makroekonomik Göstergeler ve Ülke Risk Primi İlişkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği}, volume={16}, number={310–329}, publisher={Journal of Yaşar University}, author={İlkay BADURLAR}, year={2021} }
APA
KOPYALA
İlkay BADURLAR. (2021). Makroekonomik Göstergeler ve Ülke Risk Primi İlişkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği (Vol. 16). Vol. 16. Journal of Yaşar University.
MLA
KOPYALA
İlkay BADURLAR. Makroekonomik Göstergeler ve Ülke Risk Primi İlişkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği. no. 310–329, Journal of Yaşar University, 2021.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri