Journal of Yaşar University

Journal of Yaşar University

YAPISAL KIRILMALAR DAHİLİNDE BİST-100 ENDEKSi VOLATİLİTESİNİN UZUN DÖNEMLİ BELLEK ANALİZİ

Yazarlar: Samet GUNAY

Cilt 9 , Sayı 36 , 2014 , Sayfalar 6299 - 6314

Konular:Sosyal

DOI:10.19168/jyu.23261

Anahtar Kelimeler:Uzun Dönemli Bellek,Yapısal Kırılmalar,FIGARCH,Bai-Perron Test

Özet: Bu çalışmada BİST-100 Endeksi’nin volatilitesindeki uzun dönemli bellek yapısı incelenmiştir. Uzun dönemli bellek analizi fraktallığın göstergelerinden birisi olup, aynı zamanda Etkin Piyasa Hipotezi’nin zayıf formunun testinde de kullanılmaktadır. Çalışmanın ekonometrik analizi BİST-100 Endeksi’nin 03.01.1990-15.05.2013 zaman aralığındaki kareli ve mutlak getirileri ile FIGARCH modeli üzerinden yapılmış olup, yapısal kırılmaların varlığı sahte uzun dönemli bellek etkisi yaratabileceğinden, testler Bai-Perron çoklu yapısal kırılma testi öncesi ve sonrası olmak üzere iki kez gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, incelenen dönem içerisinde BİST-100 Endeksi’nin volatilitesinde uzun dönemli belleğin varlığını ortaya koymuştur.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2014, title={YAPISAL KIRILMALAR DAHİLİNDE BİST-100 ENDEKSi VOLATİLİTESİNİN UZUN DÖNEMLİ BELLEK ANALİZİ}, volume={9}, number={6299–6314}, publisher={Journal of Yaşar University}, author={Samet GUNAY}, year={2014} }
APA
KOPYALA
Samet GUNAY. (2014). YAPISAL KIRILMALAR DAHİLİNDE BİST-100 ENDEKSi VOLATİLİTESİNİN UZUN DÖNEMLİ BELLEK ANALİZİ (Vol. 9). Vol. 9. Journal of Yaşar University.
MLA
KOPYALA
Samet GUNAY. YAPISAL KIRILMALAR DAHİLİNDE BİST-100 ENDEKSi VOLATİLİTESİNİN UZUN DÖNEMLİ BELLEK ANALİZİ. no. 6299–6314, Journal of Yaşar University, 2014.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri