Florya Chronicles of Political Economy

Florya Chronicles of Political Economy

Mutual Interaction Analysis Between Stock Market Index and Financial Indicators By Granger Causality Method

Yazarlar: Özge DEMİRKALE

Cilt 6 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 1 - 13

Konular:İktisat

Anahtar Kelimeler:Borsa Endeksi,Döviz Kurları,Faiz Oranı,VAR Yöntemi

Özet: Bu çalışma, döviz kurları ve faiz oranı ile BIST100 endeksi arasındaki karşılıklı ilişkiyi ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada kullanılan değişkenler arasındaki ilişki VAR modeli yöntemi ile analiz edilmiştir. VAR yöntemi ile borsa endeksi, Dolar/TL, Euro/TL ve faiz oranı arasındaki ilişki %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Etki-tepki analizi ile döviz kurları ve faiz oranına uygulanacak bir birimlik şok karşısında borsa endeksinin tepkisi incelenmiştir. Ocak 2005-Mart 2019 dönemi aylık verilerinin esas alındığı çalışmada Dolar/TL, Euro/ TL, faiz oranı ve BIST100 endeksi değişkenleri kullanılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlara göre Dolar/TL’nin borsa endeksi değişkenin nedeni olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca; Dolar/TL değişkeninin Euro/ TL ve faiz değişkenlerinin nedeni olduğu saptanmıştır.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Mutual Interaction Analysis Between Stock Market Index and Financial Indicators By Granger Causality Method}, volume={6}, number={1–13}, publisher={Florya Chronicles of Political Economy}, author={Özge DEMİRKALE}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Özge DEMİRKALE. (2020). Mutual Interaction Analysis Between Stock Market Index and Financial Indicators By Granger Causality Method (Vol. 6). Vol. 6. Florya Chronicles of Political Economy.
MLA
KOPYALA
Özge DEMİRKALE. Mutual Interaction Analysis Between Stock Market Index and Financial Indicators By Granger Causality Method. no. 1–13, Florya Chronicles of Political Economy, 2020.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri