Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
Yazarlar: ["Şakir GÖRMÜŞ", "Amal ESSAYEM", "Murat GÜVEN"]
Konular:-
DOI:10.54429/seyad.1275990
Anahtar Kelimeler:Azerbaycan,Petrol Fiyatları,Küresel Faktörler,Quantile Regresyon,Reel Döviz Kuru
Özet: Bu çalışmada, Ocak 2013'ten Nisan 2021'e kadar olan dönemde, Azerbaycan'ın reel döviz kuru üzerinde seçilmiş yerel ve küresel faktörlerin etkisi, asimetriyi dikkate alan quantile regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, tüm değişkenlerin genellikle düşük quantile'lerde reel döviz kuru üzerinde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle, OILP ve CPI'daki bir artış sırasıyla Q1-Q5 ve Q1-Q2'de RER'de bir azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca, RESV ve GPR'deki bir artış sırasıyla Q1-Q2 ve Q1'de RER'de bir azalmaya neden olmaktadır. Katsayıların etkisi de quantile'ler arttıkça azalmaktadır.