Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi
Yazarlar: Veli YILANCI
Cilt 1 , Sayı 1 , 2013 , Sayfalar 21 - 30
Konular:-
Anahtar Kelimeler:Halloweeffect,January effect,Outlier,Market efficiency
Özet: In this study, we analyze the validity of Halloween effect in Istanbul Stock Exchange ISE between January 1990 - December 2010 which implies stock returns are lower during the May-October period versus the November-April period. As well as the Least Squares Method, we use Huber’s M-estimator which is a robust estimator against to outliers, and conclude that there is no Halloween effect in the ISE which shows the finding of Bouman and Jacobsen 2002 is due to disregarding outliers
ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2013, title={Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi}, volume={1}, number={21–30}, publisher={Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi}, author={Veli YILANCI}, year={2013} }
APA
KOPYALA
Veli YILANCI. (2013). Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi (Vol. 1). Vol. 1. Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.
MLA
KOPYALA
Veli YILANCI. Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. no. 21–30, Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2013.