Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

Geriye Dönük Opsiyonların Fiyatlanması ve Fiyatını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Yazarlar: Çiğdem ÖZARI, Aykut YILMAZ

Cilt - , Sayı 44 , 2016 , Sayfalar 0 - 0

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Exotic Options,Black-Scholes Model,Lookback Options,BIST30

Özet: Financial instruments banking are various type the each day in the World Markets. This option types can be shaped according to the needs in this processs and types of options trading volume has been increasing day by day in Markets. In this article, we investigated lookback option a variety of exotic options and practice an application. Lookback option is a model of Black-Scholes expanded formula and observed lookback options and affecting factors. In this application used to ten years ( 01.01.2005 - 01.01.2015) BIST30 opening and closing data and analyzed that do some financial various changes lookback option affecting factors. İn this process have been explained to changes in optimal.

ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır
KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2016, title={Geriye Dönük Opsiyonların Fiyatlanması ve Fiyatını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi}, number={44}, publisher={Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi}, author={Çiğdem ÖZARI,Aykut YILMAZ}, year={2016}, pages={0–0} }
APA
KOPYALA
Çiğdem ÖZARI,Aykut YILMAZ. (2016). Geriye Dönük Opsiyonların Fiyatlanması ve Fiyatını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (pp. 0–0). pp. 0–0. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi.
MLA
KOPYALA
Çiğdem ÖZARI,Aykut YILMAZ. Geriye Dönük Opsiyonların Fiyatlanması ve Fiyatını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. no. 44, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2016, pp. 0–0.
Atıf Görüntüle
PDF Görüntüle
Kaynak Görüntüle
Paylaş
Dergi Bilgileri