Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi

Yazarlar: Tuncay YİĞİT, Bekir AKSOY, Mevlüt ERSOY, Ramazan ŞENOL, Osamah Khaled Musleh SALMAN

Konular:Mühendislik, Elektrik ve Elektronik

Anahtar Kelimeler:Petrol Fiyatları,Zaman Serisi Analizi,LSTM Modeli

Özet: Veri depoloma altyapılarının kapasitelerinin artması ile uzun yıllar boyunca elde edilen verilerin çeşitliliği de artış göstermiştir. Bu verilerin zaman verisi ile birleştirilmesi sayesinde büyük verileri üzerinde zaman serisi analizi yapılması sağlanmaktadır. Dünya ekonomisinde çok önemli yeri olan ve “siyah altın” olarak kabul edilen ham petrol; sanayi, ulaşım, otomobil, kozmetik, enerji, kimya, ilaç sektörleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Çalışamada açık erişimli internet sitesinden alınan Brent Petrol fiyatlarına ait 1987 ile 2020 yıllarına ait toplam 8267 veri alınmıştır. Kullanılan veri setindendeki veri sayısının yüksek ve zamana bağlı olmasından dolayı istatistiksel yöntem olan ARIMA ile derin öğrenme yöntemi olan LSTM modelleri çalışmada kullanılmıştır. Mevcut veri seti kullanılarak ARIMA ve LSTM modelleri ile eğitilerek ileriye dönük olarak petrol fiyatlarının 180 günlük olası fiyatları tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçların zaman serisi analizleri ve LSTM modelinin Brent Petrolün ileriye dönük fiyat tahminlemesinde önemli bir başarı sağladığı görülmüştür.

---