Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE ENFLASYONUN ZAMAN SERİSİ DİNAMİKLERİ

Yazarlar: İlyas ŞIKLAR

Cilt 20 , Sayı 3 , 2019 , Sayfalar 2 - 14

Konular:İktisat

Anahtar Kelimeler:ARCH,GARCH,Enfla

Özet: Bu çalışmada Türkiye’de enflasyonun zaman serisi özellikleri bağlamında dinamik modellenmesi ele alınmaktadır. Tek değişkenli doğrusal olmayan zaman serisi analiz teknikleri incelenerek, bu analiz teknikleri Türkiye ekonomisine ilişkin 2003: Ocak – 2019:Ekim dönemi enflasyon verilerine uygulanmaktadır. Otoregresif koşullu değişkenilik (ARCH) ve bunun geliştirilmiş versiyonu diyebileceğimiz genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişkenlik (GARCH) modelleri kullanılmış, modellerin geliştirilmesi tanımlama, tahminleme ve kontrol aşamalarından oluşturulmuştur. Akiake Bilgi Kriteri (AIC), Schwartz Bilgi Kriteri (SIC) ve Hannan-Quin  Kriteri (HQC) ölçütleri çerçevesinde verideki stokastik oynaklığıiyi ifade eden model olarak GARCH (1,1) ve GARCH (1,2) modelleriuygun model olarak belirlenmiştir. Seçilen modellerin parametre tahminlerinden sonra bir dizi tanı ve tahmin doğrulama testleri gerçekleştirilmiş, tüm varsayımları karşılaması nedeniyle GARCH (1,1) modeli ileriye dönük tahmin amacı ile kullanılmıştır. Türkiye’de örneklem içi enflasyon tahminleri için elde edilen seri gerçekleşen seri ile büyük ölçüde örtüşmekte ve döngü noktalarını yakalamada oldukça başarı göstermektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN ZAMAN SERİSİ DİNAMİKLERİ}, volume={20}, number={3}, publisher={Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, author={İlyas ŞIKLAR}, year={2019}, pages={2–14} }
APA
KOPYALA
İlyas ŞIKLAR. (2019). TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN ZAMAN SERİSİ DİNAMİKLERİ (Vol. 20, pp. 2–14). Vol. 20, pp. 2–14. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
İlyas ŞIKLAR. TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN ZAMAN SERİSİ DİNAMİKLERİ. no. 3, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019, pp. 2–14.